Alpha 動能捕捉引擎 (Alpha Momentum Capture Engine)
日內微觀結構事件分析系統
實戰案例分析 (Case Study)

情境:2344 於 09:40 的多空決策

以下案例展示了系統如何在一個看似方向不明的盤勢中,透過微觀結構分析,提供清晰的交易劇本與風險管理策略。

第一層:系統原始數據輸出 (Data Layer)

在 `09:41:30` 當下,系統針對 `2344` 標的,輸出以下即時分析數據。這些數據是未經處理的客觀事實,是所有決策的基礎。

## 各股摘要
### 2344
- 多空結論: 多空訊號強度均衡,方向不明顯。
- 時段價格 (最新 5 段):
  · 時段30 (96-100%) (09:39:24 - 09:40:45): O:36.90 H:36.90 L:36.80 C:36.85 | 均價:36.85
  · 時段29 (93-96%) (09:38:02 - 09:39:24): O:36.80 H:36.95 L:36.75 C:36.90 | 均價:36.87
  · 時段28 (90-93%) (09:36:41 - 09:38:02): O:36.75 H:36.80 L:36.70 C:36.80 | 均價:36.76
  · 時段27 (86-90%) (09:35:19 - 09:36:41): O:36.95 H:37.00 L:36.75 C:36.75 | 均價:36.86
  · 時段26 (83-86%) (09:33:58 - 09:35:19): O:36.90 H:37.00 L:36.80 C:36.95 | 均價:36.91
- 截至重點時段末的盤態/趨勢:
  · 時段26 (83-86%): 盤態=左慢右慢 / 趨勢=底底高 + 頭頭高
  · 時段27 (86-90%): 盤態=左快右慢 / 趨勢=底底低 + 頭頭低
  · 時段28 (90-93%): 盤態=左慢右慢 / 趨勢=底底高 + 頭頭高
  · 時段29 (93-96%): 盤態=左慢右慢 / 趨勢=底底高 + 頭頭高
  · 時段30 (96-100%): 盤態=左慢右慢 / 趨勢=底底高 + 頭頭高
- 近期高分訊號:
  · 大單 BUY | 時段25 (80-83%) (09:32:36 - 09:33:58) / Q2 (次快 25%) | 窗口:30s | 勝率:80.0% vs 20.0% | 均變動:0.19% | 加權:5.9 | 權重:0.75 | 距最新事件:3.8 分鐘

## 全市場訊號 (依加權分數排序)
- 2344 | 大單 / 時段25 (80-83%) (09:33:12 - 09:34:35) / Q2 (次快 25%) | BUY | 窗口:30s | 平均:0.19% | 勝率:80.0% vs 20.0% | 加權:5.9 | 權重:0.75 | 距最新事件:3.8 分鐘
        

第二層:數據解讀與策略擬定 (Insight Layer)

系統不僅產出數據,更能將其輸入大型語言模型(LLM)。LLM會模擬專業操盤手的決策過程,將冰冷的數據轉化為包含順勢與逆勢(主力困境)兩種可能性的初步交易劇本。

2344 盤勢判斷與操作

目前多空訊號均衡,盤勢呈現短期底部墊高的緩漲格局,但缺乏強勁的攻擊力道。

順勢交易機會 (做多劇本)

主力的困境 (放空劇本)

第三層:動態決策與風險管理 (Strategy Layer)

當盤勢出現新的變化,系統的價值體現在提供動態的部位管理建議。以下將模擬用戶與系統的互動,展示如何根據「主力的困境」劇本建立空單部位後,進行後續的決策流程。

用戶提問

情境模擬:我已經在 37.15 放空了 2344,現在價格在 36.85 附近,該如何操作?

LLM 模擬操盤手回覆

這是一筆目前處於**獲利狀態**的單。現在的關鍵在於如何管理這筆獲利的部位。盤面正處於一個「長線壓力 vs 短線支撐」的矛盾狀態。空單佔有成本優勢,但必須應對盤勢最新的變化。

策略一:積極停利 (風險趨避者)

  • 理由: 盤勢從 09:36 (時段28) 後確實轉為一個短期的「底底高、頭頭高」微弱多方結構。雖然上攻力道不強,但下跌也暫時止住。與趨勢對作的風險正在增加。最穩健的方式是將獲利放入口袋。
  • 操作建議: 考慮在目前 36.85 附近的價位,或等價格反彈至 36.90 附近若顯現無力上攻時,直接**獲利了結**。

策略二:分批出場 / 移動停利 (穩健者)

  • 理由: 在「鎖定利潤」和「賺取更大波段」之間取得平衡。相信空方趨勢可能尚未結束,但同時也尊重目前盤面止跌的訊號。
  • 操作建議:
    1. **減倉:** 在目前價位 36.85 附近先回補一半的倉位,確保這筆交易不會由盈轉虧。
    2. **移動停損:** 將剩下部位的停損點,從您的成本價 37.15 向下移動到近期反彈的壓力區,也就是 37.00。如果價格反彈突破 37.00,代表短多趨勢轉強,空單應完全出場。

策略三:續抱觀察 (積極者)

  • 理由: 完全採納「主力的困境」劇本,判斷目前的反彈是誘多,買方力道只是曇花一現,價格最終會因為上攻無力而再度下殺。
  • 操作建議:
    1. **嚴設保本停損:** 這是風險最高的策略。您的防守點必須非常明確,就是近期高點 37.00。最安全的作法是設定一個**保本停損**,例如 37.10,確保最壞情況下也是打平出場。**絕對不能讓獲利的單變成虧損**。
    2. **觀察訊號:** 續抱的目標是看價格是否會跌破 36.75 - 36.70 的頸線支撐區,引發新一波賣壓。